增强回测引擎第二版策略与快照层

README.md

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 ## 当前能力
 
+- Phase 2：增加 snapshot bundle 视图与更贴近 jqdata 策略语义的动态市值带策略
 - 日频交易日历与确定性逐日回放
 - A 股日频市场快照、估值/因子快照、基准快照、候选资格标记
 - 策略接口与引擎驱动，不直接模拟 `jqdata` API
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 ## 策略实现
 
-示例策略 `CnSmallCapRotationStrategy` 对应一类典型的 A 股小市值轮动逻辑：
+示例策略 `CnSmallCapRotationStrategy` 对应一类典型的 A 股小市值轮动逻辑，并在 phase 2 里更贴近原始 jqdata 语义：
 
-1. 用指数点位相对基准水平切换市值带：
-   - 强势区间：更偏小市值
-   - 中性区间：中小市值
-   - 弱势区间：偏大一些的防御市值带
+1. 用指数点位动态计算市值带：
+   - `mystart = round((index_close - base_index_level) * xs + base_cap_floor)`
+   - `myend = mystart + cap_span`
 2. 在当前市值带内，按总市值升序取 Top-N。
 3. 用指数短均线/长均线关系控制总仓位：
-   - `1.0`: 风险偏好正常
-   - `0.5`: 降半仓
-   - `0.0`: 全部转现金
-4. 固定交易日频率再平衡。
+   - 当 `MA(short) < MA(long) * rsi_rate` 时降到 `trade_rate`
+   - 否则恢复到 `1.0`
+4. 按 `refresh_rate` 固定频率再平衡。
 5. 非再平衡日也会检查止损/止盈钩子并触发退出。
+6. 候选过滤纳入资格快照：
+   - 停牌
+   - ST
+   - 新股
+   - 科创板
+   - 1 元股
+   - allow_buy / allow_sell
 
 这个接口不是 `jqdata` 风格的 `before_trading_start` / `handle_data` 直接脚本 API，而是：
 
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 如果原始逻辑大致是：
 
-- 依据指数强弱切换可接受市值带
+- 依据指数点位动态切换可接受市值带
 - 从候选股票里选最小市值若干只
 - 按均线决定是否降仓
 - 周期性调仓
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 - `order_target_value` -> `StrategyDecision.target_weights` 由 `BrokerSimulator` 解释执行
 - 风险控制逻辑 -> `CnSmallCapRotationStrategy::gross_exposure`
 
-## V1 明确简化点
+## Phase 2 新增内容
+
+- `DataSet::bundle_on(date)`：引入按日 snapshot bundle 视图，方便未来直接对接 FiDataCenter / FiDataScraper 预计算快照
+- 策略诊断输出：equity curve 里新增 `diagnostics` 字段，记录市值带、候选样本、退出原因等信息
+- 候选资格快照扩展：补入 `is_kcb`、`is_one_yuan`
+- 增加策略选择行为测试
+
+## V1 / V2 当前仍保留的简化点
 
 下面这些是刻意保留为 v1 简化，而不是遗漏：
 
@@ -146,6 +159,16 @@ cargo build
 - 组合调仓只关心“目标持仓”和“当前持仓”的差量
 - 事件流是 append-only，适合批量写出和后处理分析
 
+## 距离真实 6 年 / 5 分钟平台还差什么
+
+当前仓库已经有“核心引擎 + 规则钩子 + 策略接口 + demo 回放”，但距离生产级目标还差：
+
+- 真实 snapshot loader：接入 FiDataCenter / FiDataScraper 的 ClickHouse / Parquet / PostgreSQL 预计算快照，而不是 demo CSV
+- 分钟级执行层：把当前 `T-1 决策 / T 开盘执行` 扩展到更接近 `10:17 / 10:18` 的分钟级执行语义
+- 更完整的 A 股规则：复权、分红、涨跌停细分、创业板/北交所规则、成交量约束、滑点模型
+- 更高效的数据访问：按日期块和列式布局一次性加载 6 年快照，避免回测时回源拼表
+- 批量参数回测：多个参数集共享预计算快照与候选池缓存
+
 ## Roadmap
 
 - 引入更明确的事件总线和 portfolio/account ledger 分层