zsb/fidc-backtest-engine
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fix: tighten strategy AI prompt contract

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boris
2026-04-24 09:15:45 -07:00
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commit bd9b26deb3
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crates/fidc-core/src/strategy_ai.rs
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@@ -506,8 +506,9 @@ pub fn build_generation_prompt(
prompt.push_str("- 生成的代码必须能转换为 strategy_spec 并提交 POST /v1/backtests。\n");
prompt.push_str("- 不要使用手册未列出的字段、函数或外部平台 API 名称。\n\n");
prompt.push_str("只允许使用这些可编译语句：market、benchmark、signal、rebalance.every_days(...).at([...])、selection.limit、selection.market_cap_band、filter.stock_ma、filter.stock_expr、ordering.rank_by、ordering.rank_expr、allocation.buy_scale、risk.stop_loss、risk.take_profit、risk.index_exposure、execution.matching_type、execution.slippage、universe.exclude。禁止输出 filter(...)、rank(...)、select.top(...)、weight.equal()、sell_rule(...)、backtest(...)、risk.max_position(...) 这类未支持伪语法。\n");
prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，例如 ((signal_close < signal_ma20) ? 0.35 : 1.0)；execution.matching_type 只能取 next_tick_last、next_tick_best_own、next_tick_best_counterparty、counterparty_offer、vwap、current_bar_close、next_bar_open、open_auction；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n");
prompt.push_str("可参考但不要照抄的最小模板：\n```txt\nstrategy(\"cn_a_smallcap_factor_rotation\") {\nmarket(\"CN_A\")\nbenchmark(\"000852.SH\")\nsignal(\"000001.SH\")\nrebalance.every_days(5).at([\"10:18\"])\nselection.limit(28)\nselection.market_cap_band(field=\"market_cap\", lower=12, upper=180)\nfilter.stock_expr(listed_days >= 120 && is_st == 0 && paused == 0 && close > 3 && close < 60 && ma5 > ma20 && rolling_mean(\"volume\", 5) < rolling_mean(\"volume\", 60) && at_upper_limit == false && at_lower_limit == false)\nordering.rank_expr(safe_div(1.0, max(market_cap, 1.0), 0.0) * 0.55 + effective_turnover_ratio * 0.25 + safe_div(close, max(ma20, 0.01), 0.0) * 0.20, \"desc\")\nallocation.buy_scale(1.0)\nrisk.index_exposure((signal_close < signal_ma20) ? 0.35 : 1.0)\nrisk.stop_loss(holding_return < -0.08)\nrisk.take_profit(holding_return > 0.16)\nexecution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)\n}\n```\n\n");
prompt.push_str("参数形态必须严格：selection.market_cap_band 必须写 field=\"market_cap\" 或 field=\"free_float_cap\", lower=..., upper=...；禁止使用 float_market_cap；禁止使用 ma60、stock_ma60、signal_ma60、benchmark_ma60，60日价格均线写 rolling_mean(\"close\", 60)；不要生成 fn score() 这类零参数函数，股票字段排序直接写在 ordering.rank_expr 内或用带参数函数；布尔字段按布尔使用，写 !is_st、!paused、!at_upper_limit、!at_lower_limit，不要写 is_st == 0；risk.index_exposure 只能传一个数值表达式，例如 ((signal_close < signal_ma20) ? 0.35 : 1.0)；execution.matching_type 只能取 next_tick_last、next_tick_best_own、next_tick_best_counterparty、counterparty_offer、vwap、current_bar_close、next_bar_open、open_auction；execution.slippage 必须写 execution.slippage(\"none\") 或 execution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)。\n");
prompt.push_str("回测成功但 tradeCount=0 或 holdingCount=0 是无效策略；第一版必须保持稳定买入覆盖率，复杂因子只能在后续优化中逐步加严。\n");
prompt.push_str("可参考但不要照抄的最小模板，回复时不要包含 ``` 代码围栏：\nstrategy(\"cn_a_smallcap_factor_rotation\") {\nmarket(\"CN_A\")\nbenchmark(\"000852.SH\")\nsignal(\"000001.SH\")\nrebalance.every_days(5).at([\"10:18\"])\nselection.limit(40)\nselection.market_cap_band(field=\"market_cap\", lower=0, upper=1000)\nfilter.stock_expr(listed_days >= 60 && !is_st && !paused && close > 2 && !at_upper_limit && !at_lower_limit)\nordering.rank_by(\"market_cap\", \"asc\")\nallocation.buy_scale(1.0)\nrisk.index_exposure((signal_close < signal_ma20) ? 0.35 : 1.0)\nrisk.stop_loss(holding_return < -0.08)\nexecution.slippage(\"price_ratio\", 0.001)\n}\n\n");
prompt.push_str("用户目标：\n");
prompt.push_str(&format!("- {}\n", request.user_goal));
if !request.constraints.is_empty() {
@@ -536,9 +537,9 @@ pub fn build_optimization_prompt(
prompt.push_str("只修改与优化目标相关的少量参数或过滤条件，保留原策略的市场、基准、信号指数和核心风控；不要引入手册未列出的字段或外部平台 API 名称。\n");
prompt.push_str("优化目标：\n");
prompt.push_str(&format!("- {}\n\n", request.objective));
prompt.push_str("当前策略代码：\n```txt\n");
prompt.push_str("当前策略代码如下，仅作为输入参考；回复时不要包含 Markdown 代码围栏：\n");
prompt.push_str(&request.current_code);
prompt.push_str("\n```\n\n");
prompt.push_str("\n\n");
if !request.diagnostics.is_empty() {
prompt.push_str("运行诊断：\n");
for item in &request.diagnostics {
@@ -546,11 +547,11 @@ pub fn build_optimization_prompt(
}
prompt.push('\n');
}
prompt.push_str("结果摘要 JSON：\n```json\n");
prompt.push_str("结果摘要 JSON，仅作为输入参考；回复时不要包含 JSON 包装：\n");
prompt.push_str(
&serde_json::to_string_pretty(&request.result_summary).unwrap_or_else(|_| "{}".to_string()),
);
prompt.push_str("\n```\n\n");
prompt.push_str("\n\n");
prompt.push_str("下面手册只用于理解语法和字段，不允许原文复述到答案中：\n\n");
prompt.push_str(manual_markdown);
prompt